期权的DELTA值,是衡量标的资产价格变化时,期权价格变化幅度的指标,Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化。
DELTA值的绝对值大小与期权的内在价值有关,实值期权DELTA值的绝对值要大于虚值期权。由于期权权利金价格的变化不可能超过标的物价格变化的值,因此Delta值的绝对值在0和1之间。
Delta值可正可负。认购期权的Delta值一般为正数,因为认购期权的价格变化与标的物的价格变化方向往往一致;认沽期权的Delta一般为负值,因为认沽期权的价格变化与标的物价格变化的方向往往相反
一、企业参与期货市场现状概述近年来我国期货市场稳步发展,在服务实体经...
如何做好期货交割服务...
一、案例背景:2013年国际黄金价格大跌之后,2014年黄金价格形势...
期货银期转账时出现提示农行:995097,ABISCI86密码已锁定...
本方案旨在为玻璃期货品种相关企业提供价格风险分析与风险管理的组织、控...