第7页

  • 欧式期权和美式期权的区别

    1)美式期权(AmericanOptions)。美式期枚是指期权买方在期权到期日前(含到期日)的任何交易日都可以行使权利的期权。(美国自由,可以随时行权)2)欧式期权(EuropeanOptions)。欧式期权是指期权买方只能在期权...
    2021 / 10 / 17 17:16
  • 期货基差基础知识

    期货基差=现货价格-期货价格在期货市场上,现货的价格低于期货的价格,则基差为负数,远期期货合约的价格高于近期期货合约的价格,这种情况叫“期货升水”,也称“现货贴水”,远期期货价格超出近期期货价格的部分,称“期货升水率”(CONTANGO);如果远期期货合约的价...
    [447] 基差
    2021 / 10 / 17 13:38
  • 期权的Gamma值的含义及作用是什么?

    期权的风险指标通常用希腊字母来表示,包括:delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等Gamma(γ)反映期货价格对delta值的影响程度,为delta变化量与期货价格变化量之比。如某一期权的delta为0.6,gamma值为0.05,则表...
    [1515] 期权Gamma
    2021 / 10 / 17 11:32
  • 期权的DELTA值的含义是什么?

    期权的DELTA值,是衡量标的资产价格变化时,期权价格变化幅度的指标,Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化。DELTA值的绝对值大小与期权的内在价值有关,实值期权DELTA值的绝对值要大于虚值期权。由于期权权利金价格的变化不可能超过标的物价格变化的值,...
    [903] 期权DELTA
    2021 / 10 / 17 11:29
  • 期货交易逻辑构建分享一

    在合约交割之前,无论期货价格偏离现货价格有多大,随着交割日的临近,基差会不断收敛,理论上交割日是基差为零。但基差的修复有两种方向:一种是期货向现货进行修复,另一种是现货向期货进行修复。如果能够通过某种方法判断出基差修复的方向,那么我们就可以获得非常好的交易机会...
    2021 / 07 / 07 13:18
  • 期货正向市场和反向市场的区别

    正向市场:正向市场是指期货价格高于现货价格,或者近月合约价格低于远期月份合约价格,基差为负值的市场。反向市场:反向市场是指期货价格低于现货价格,或者近月合约价格高于远期月份合约价格,基差为正值的市场。基差=现货价格-期货价格。现货价格高于期货价格就是贴水,反之...
    [911]
    2021 / 07 / 03 11:12
  • 股指期货开仓限仓规定详细解答

    2019年4月19日,中金所最新发布通知自2019年4月22日起,调整股指期货日内开仓限制数量由50手至500手(单个合约)。2019年4月19日,经中国证监会同意,中国金融交易所进一步调整股指期货交易安排:1、自2019年4月22日结算时起,将中证500股指...
    2021 / 04 / 22 10:50
  • 什么叫做期货头寸?

    期货头寸是指我们在期货交易中建仓时,买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸,简称多头;卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸,简称空头。商品未平仓多头合约与未平仓空头合约之间的差额就叫做净头寸。只是在期货交易中有这种做法,在现货交易中还没有这种做法。...
    [915] 期货头寸
    2021 / 04 / 12 10:55
  • 《商品期货套期业务会计处理暂行规定》解答

    2021年1月1日起,所有企业开始实行新金融工具准则。新金融工具准则包括《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》。也就是说,2021年1月1日起,所有开展套期保值业务的企业无...
    2021 / 02 / 18 10:34
  • 期货投资者下达交易指令时需要注意些什么

    投资者在进行交易的时候,下达指令是必不可少的一环。我们讲解一下指令有哪些注意事项。交易指令的报价必须要在合约当日的涨跌幅价格之内,例如合约的单日涨跌幅仅为±2%,则下达指令的价位就必须在这个幅度内,超过则指令无效;交易指令每次最小的下单数量为1手,且必须是整数...
    2021 / 02 / 08 21:54